Doğru yolu nasıl geriye doğru test ederim?

Bence geriye dönük test, doğru kullanıldığında çok güçlü bir araç olabilir.
Sorun şu ki, birçok tüccar farklı geri test yazılım paketleri tarafından sağlanan işlevleri aşırı kullanıyor ve daha fazlasının daha iyi olduğunu düşünüyor. Birçok sözde sistem geliştiricisi, ne kadar uzun süre geriye dönük test yaparsanız, sisteminizin o kadar iyi ve daha sağlam olacağını ima etmeye çalışır. Bu her zaman doğru değildir.
E-mini S&P’yi örnek olarak kullanmama izin verin. 2000 yılında ortalama günlük aralık günde 100-150 tik idi; 2004’te günde sadece 40-60 keneydi. E-mini S & P’de herhangi bir trendi takip eden günlük ticaret sistemi ‘ni geriye doğru test ederseniz 2002 yılına kadar mükemmel çalıştığını ve ardından aniden dağıldığını göreceksiniz. Görünüşe göre daha fazla gün içi eğilim yok. E-mini S & P’nin günlük menzili% 50’den fazla azaldığından bu şaşırtıcı değil.
Ne oldu?
Bunun birkaç nedeni var. Muhtemelen en önemlisi NYSE ve NASD tarafından Ağustos ve Eylül 2001’de Pattern Day Trading Kuralının uygulamaya konmasıdır: Bir tüccar beş iş günü içinde dört veya daha fazla günlük alım satım gerçekleştirirse, o zaman en az 25.000 $ ‘lık bir özkaynak bulundurmalıdır. her zaman marjin hesabı. Bu kural nedeniyle tüccarlar çevrimiçi günlük hisse senetlerini durdurdu ve bunun yerine e-mini S&P geleceğini işlemeye başladı.
2001’in başında e-mini S & P’deki ani hacim artışına bakın:

Bu hisse senedi günlük tüccarlarının çoğu, piyasayı birkaç kuruşa derlemek için yöntemler kullandı. E-mini S&P’yi kullanarak, birdenbire çok daha yüksek bir kaldıraç oranına sahip oldular, daha az komisyon ödüyorlardı ve yöntemleri son derece karlıydı.
Ne yazık ki, bu scalping yöntemleri gün içi bir eğilimi neredeyse anında öldürür ve hemen hemen her eğilimi takip eden yaklaşımın başarısız olmasına neden olur.
Piyasadaki dramatik değişikliğin bir başka nedeni, TradeStation’da otomatik çevrimiçi günlük alım satım stratejisi uygulamasının başlatılmasıydı. 2002 yılında TradeStation’ın bu özelliği kullanan müşterileri% 268 arttı. Aşırı alım / Aşırı satım stratejileri çok popüler hale geldi ve piyasa bu çevrimiçi günlük alım satım stratejilerine yönelme girişiminde bulunduğunda hemen ters bir pozisyon oluşturdu.
Sonuç
Geriye dönük test yaparken bunları bilmeniz gerekir. Bir sistemi olabildiğince fazla veri üzerinde çalıştırmak yeterli değildir; temel piyasa koşullarını bilmek önemlidir.
E-mini S&P gibi trend olmayan pazarlarda, trend azaltan sistemler kullanmanız gerekir ve emtia gibi trend olan piyasalarda trend takip etme yöntemlerini kullanmanız gerekir.
Ve işte o zaman akıllıca geriye dönük testler size yardımcı olur:
Geriye dönük testiniz size 2000-2002’de trend takip eden bir yöntemin işe yaradığını, ancak 2003 ve 2004’te çalışmadığını söylüyorsa, o zaman şu anda bu stratejiyi kullanmamalısınız. 2003, 2004 ve 2005’te güzel karlar, sonra ticaret.
Tüm piyasa koşullarında çalışan bir çevrimiçi günlük işlem stratejisini henüz görmedim: trend olan ve olmayan. Genellikle bir strateji BİR pazar koşulunda (örneğin trend) çok iyi işler ve DİĞER pazar koşulunda küçük kayıplar üretir. Bu yüzden günlük ticaret stratejilerini değiştirmeniz gerekiyor.
Ve GERİ testlerin size yardımcı olabileceği yer burasıdır.