Karlı Gün Ticaret Sistemi Nasıl Geliştirilir

Bu makalede size karlı bir günlük ticaret sisteminin beş adımda:
Adım 1: Bir pazar ve bir zaman dilimi seçin
Adım 2: Giriş kurallarını tanımlayın
3. Adım: Çıkış kurallarını tanımlayın
Adım 4: Günlük ticaret sisteminizi değerlendirin
Adım 5: Günlük ticaret sistemini iyileştirme
Bu adımlara daha yakından bakalım.
Adım 1: Bir pazar ve bir zaman dilimi seçin
Her piyasa ve her zaman dilimi, bir günlük ticaret sistemi ile işlem görebilir. Ancak 50 farklı vadeli işlem piyasasına ve 6 ana zaman dilimine (örneğin 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 60 dakika ve günlük) bakmak istiyorsanız, 300 olası seçeneği değerlendirmeniz gerekir. İşte seçimlerinizi nasıl sınırlandıracağınıza dair bazı ipuçları:
Her vadeli işlem piyasasında işlem yapabilmenize rağmen, elektronik piyasalara (örn. E-mini S&P ve diğer endeksler, Hazine Bonoları ve Tahvilleri, Para Birimleri vb.) Bağlı kalmanızı öneririz. Genellikle bu piyasalar çok likittir ve bir ticarete girip çıkarken sorun yaşamazsınız. Elektronik pazarların bir diğer avantajı da daha düşük komisyonlardır: Elektronik olmayan pazarlarda ödediğiniz komisyonların en az yarısını ödemeyi bekleyin. Bazen fark% 75 kadar yüksek olabilir.
Daha küçük bir zaman dilimi (60 dakikadan az) seçtiğinizde, işlem başına ortalama kârınız genellikle nispeten düşüktür. Öte yandan, daha fazla ticaret fırsatı elde edersiniz. Daha geniş bir zaman diliminde işlem yaparken, işlem başına kârınız daha büyük olacaktır, ancak daha az işlem fırsatınız olacaktır. Hangi zaman aralığının size en uygun olduğuna karar vermek size kalmıştır.
Daha küçük zaman dilimleri, daha az kar anlamına gelir, ancak genellikle daha küçük risk de olur. Küçük bir ticaret hesabıyla başladığınızda, hesabınızda aşırı işlem yapmadığınızdan emin olmak için küçük bir zaman aralığı seçmek isteyebilirsiniz.
Çoğu kârlı günlük ticaret sistemleri , günlük ve haftalık gibi daha geniş zaman dilimleri kullanır. Bu sistemler de işe yarıyor, ancak daha az ticaret eylemi ve daha büyük düşüşler için hazırlıklı olun.
Adım 2: Giriş kurallarını tanımlayın
Giriş kuralları efsanelerini basitleştirelim:
Temel olarak 2 farklı türde giriş kurulumu vardır:
Trend takip eden
Fiyatlar yükseldiğinde satın alırsınız ve fiyatlar düştüğünde satarsınız.
Trendlerin azalması
Fiyatlar aşırı derecede işlem gördüğünde (örneğin, bir kanalın üst bandı), satış yaparsınız ve fiyatlar normale dönerken küçük hareketi yakalamaya çalışırsınız. Aynı şey satış için de geçerlidir.
Kanımca salıncak ticareti aslında yeni başlayan tüccarın ayaklarını ıslatması için en iyi ticaret stratejilerinden biridir. Aksine, trend ticareti, bir tüccar haftalarca veya aylarca büyük bir piyasa trendini yakalayabiliyorsa daha büyük kar potansiyeli sunar, ancak çok azı dikkati dağılmadan bu süre boyunca bir pozisyona sahip olmak için yeterli disipline sahip tüccarlardır.
Grafik yazılımınızda bulacağınız çoğu gösterge bu iki kategoriden birine aittir: Eğilimleri belirlemek için göstergeleriniz (örn. Hareketli Ortalamalar) veya aşırı alım veya aşırı satım durumlarını tanımlayan ve bu nedenle size kısa vadeli bir dalgalanma için bir ticaret kurulumu sunan göstergeleriniz var. Ticaret.
Bu yüzden bir ticarete girmenin tüm olasılıkları kafanızı karıştırmasın. Sadece belirli bir göstergeyi neden kullandığınızı veya göstergenin neyi ölçtüğünü anladığınızdan emin olun. Basit bir günlük alım satım stratejisine bir örnek sonraki bölümde bulunabilir.
3. Adım: Çıkış kurallarını tanımlayın
Burada da basit tutalım: Uygulamak istediğiniz iki farklı çıkış kuralı vardır:
Sermayenizi korumak için Kaybı Durdurma Kuralları ve
Kârınızı Gerçekleştirmek için Çıkış Yapın
Her iki çıkış kuralı da dört şekilde ifade edilebilir:
Sabit bir dolar tutarı (ör. 1.000 $)
Mevcut fiyatın bir yüzdesi (örneğin giriş fiyatının% 1’i)
Volatilitenin bir yüzdesi (örneğin, ortalama günlük hareketin% 50’si) veya
Bir zaman durdurma (ör. 3 gün sonra çıkış)
Piyasalar çok farklı olduğu için sabit bir dolar tutarı kullanmanızı önermiyoruz. Örneğin, doğal gaz kontrat başına günde ortalama birkaç bin dolar değişiyor; ancak Eurodolar, kontrat başına günde ortalama birkaç yüz dolar değişiyor. Bir günlük işlem sistemi geliştirirken ve farklı piyasalarda test ederken bu farkı dengelemeniz ve normalleştirmeniz gerekir. Bu nedenle, her zaman stoplar ve kar hedefleri için yüzdeler (örneğin,% 1 stop) veya sabit bir dolar miktarı yerine bir volatilite stopu kullanmanız gerekir.
Bir zaman duruşu, herhangi bir yönde hareket etmiyorsa, sizi bir ticaretten çıkarır, bu nedenle sermayenizi diğer işlemler için serbest bırakır.
Adım 4: Günlük ticaret sisteminizi değerlendirin
Aranacak ilk rakam net kardır. Açıkçası, sisteminizin kar elde etmesini istiyorsunuz. Ancak geliştirme aşamasında günlük ticaret sisteminiz bir kayıp gösterdiğinde hayal kırıklığına uğramayın; giriş sinyallerinizi tersine çevirmeyi deneyin. Web sitemiz www.rockwelltrading.com’da alım satımın sıfır toplamlı bir oyun olduğunu zaten öğrendiniz: Yani, belirli bir fiyat seviyesinde uzun süre gidiyorsanız ve kaybederseniz, bunun yerine kısa gitmeyi deneyin. Çoğu zaman bu, kaybeden bir sistemi kazanan bir sisteme dönüştürmenin en kolay yoludur.
Bakmak istediğiniz bir sonraki rakam, işlem başına ortalama kârdır. Bu sayının kayma ve komisyonlardan daha büyük olduğundan ve günlük işlemlerinizi değerli kıldığından emin olun. Günlük ticaret tamamen risk ve ödülle ilgilidir ve riskiniz için makul bir ödül aldığınızdan emin olmak istersiniz.
Kâr Faktörüne (Brüt Kar / Brüt Zarar) bir göz atın. Bu size kaybettiğiniz her dolar için kaç dolar kazanabileceğinizi söyleyecektir. Kar faktörü ne kadar yüksekse, günlük ticaret sistemi o kadar iyidir. Bir sistemin kar faktörü 1.5 veya daha fazla olmalıdır, ancak 3.0’ın üzerinde kar faktörleri gördüğünüzde dikkatli olun, çünkü sistemi aşırı optimize etmiş olabilirsiniz.
İşte bir sistemin net kârının yanı sıra göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz bazı özellikler:
Kazanma yüzdesi
Birçok karlı günlük ticaret sistemi, bazen% 30’un altında, oldukça küçük bir kazanma yüzdesi ile güzel bir net kar elde eder. Bu sistemler, zararlarınızı kısaltın ve karınızın akmasına izin verin ilkesini izler. Ancak, 10 işlemde 7 kaybedene ve sadece 3 kazanana katılıp katılamayacağınıza SİZ karar vermelisiniz. Çoğu zaman haklı olmak istiyorsanız, kazanma yüzdesi yüksek olan bir sistem seçmelisiniz.
Aylık İşlem Sayısı
Günlük eyleme ihtiyacınız var mı? Her gün bir şeyler olduğunu görmek istiyorsanız, o zaman her ay çok sayıda işlem içeren bir günlük işlem sistemi seçmelisiniz. Birçok karlı günlük işlem sistemi ayda sadece 2-3 işlem üretir, ancak bunu bekleyecek kadar sabırlı değilseniz, daha yüksek işlem sıklığına sahip bir günlük işlem sistemi seçmelisiniz.
Ticarette Ortalama Süre
Bazı insanlar bir takas halindeyken gerçekten gergin olurlar. Açık pozisyondayken geceleri bile uyuyamayan insanları duydum. Eğer bu sizseniz, bir işlemdeki ortalama sürenin mümkün olduğunca kısa olduğundan emin olmalısınız. Bir gecede pozisyon tutmayan bir sistem seçmek isteyebilirsiniz.
Maksimum Düşüş
Ünlü bir tüccar bir keresinde şöyle dedi: Sisteminizin hesabınızı ikiye katlamasını veya üçe katlamasını istiyorsanız, zenginlik ticareti yolunda% 30’a varan bir düşüş beklemelisiniz. Her yatırımcı% 30’luk bir düşüşe dayanamaz. Sistemin şimdiye kadar ürettiği maksimum düşüşe bakın ve onu ikiye katlayın. Bu düşüşe dayanabilirseniz, doğru günlük ticaret sistemini buldunuz. Neden ikiye katlamak? Unutmayın: En kötü dezavantajınız her zaman önünüzdedir.
En çok ardışık kayıp
Art arda gelen kayıpların çoğunun miktarı, özellikle belirli para yönetimi tekniklerini kullanırken, alım satımınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ardışık beş veya altı kayıp, agresif bir para yönetimi kullanırken size çok fazla soruna neden olabilir.
Ayrıca bu numara, sistemi takas etmek için yeterli disipline sahip olup olmadığınızı belirlemenize yardımcı olacaktır: Arka arkaya 10 kayıp yaşadıktan sonra da sistemi takas edecek misiniz? Karlı bir ticaret sisteminin arka arkaya 10-12 zarara sahip olması alışılmadık bir durum değildir.
5. Adım: Sisteminizi iyileştirme
Bir sistemi iyileştirmek ve eğri uydurmak arasında bir fark vardır. Günlük ticaret sisteminizi farklı çıkış yöntemlerini test ederek iyileştirebilirsiniz: Sabit bir stop kullanıyorsanız, bunun yerine takip eden bir stop deneyin. Bir zaman durağı ekleyin ve sonuçları tekrar değerlendirin. Yalnızca net kara bakmayın; ayrıca kar faktörüne, işlem başına ortalama kâra ve maksimum düşüşe bakın. Çoğu zaman, farklı stoplar eklediğinizde net kârın biraz azaldığını göreceksiniz, ancak diğer rakamlar önemli ölçüde artabilir.

Aşırı optimizasyon tuzağına düşmeyin: Yeterli kural ekleyerek neredeyse tüm kaybedenleri ortadan kaldırabilirsiniz. Basit bir örnek: Salı günleri diğer hafta içi günlerden daha fazla kaybedeniniz olduğunu görürseniz, günlük ticaret sisteminizin Salı günleri işlemlere girmesini engelleyen bir filtre eklemek cazip gelebilir. Daha sonra, Ocak ayında diğer aylara göre çok daha kötü sonuçlara sahip olduğunuzu görüyorsunuz, bu nedenle işlemlere yalnızca Aralık ayından itibaren giren bir filtre eklersiniz. Kayıplardan kaçınmak için gittikçe daha fazla filtre ekliyorsunuz ve sonunda son zamanlarda gördüğüm bir ticaret kuralıyla karşılaşıyorsunuz:
IF FVE> -1 And Regression Slope (Close, 35) / Close.35 * 100> -.35 And Regression Slope (Close, 35) / Close.35 * 100 <.4 And Regression Slope (Close, 70) / Close .70 * 100> -.4 And Regression Slope (Close, 70) / Close.70 * 100 <.4 And Regression Slope (Close, 170) / Close.170 * 100> -.2 Ve MACD Diff (Close, 12 , 26, 9)> -.003 Ve Salı Değil Ve DayOfMonth Değil = 12 ve Ay değil = Ağustos ve Zaman> 9:30 …
(Geçmişte) tüm kaybetme olasılıklarını ortadan kaldırmış olsanız ve bu ticaret sistemi şu anda fantastik karlar üretiyor olsa da, gerçeğe ulaştığında bunu yapmaya devam etmesi pek olası değil.

Yazarın ismi
Markus Heitkoetter
Yazarın Bilgileri:
Markus Heitkoetter, piyasalarda 19 yıllık tecrübeli ve Rockwell Trading’in CEO’sudur. Daha fazla ücretsiz bilgi ve ipucu ve çevrimiçi günlük ticaret ile nasıl tutarlı kar elde edebileceğiniz konusunda hile için www.rockwelltrading.com web sitesini ziyaret edin.